Calculadora de riesgo de ruina
Probabilidad de tocar un límite de pérdida en un número de operaciones, calculada de forma exacta.
Datos de ejemplo, no precios de mercado: cámbialos por los de tu operación.
Resultado
Cómo se calcula
P(ruina) = suma de las probabilidades de cada camino de ganancias y pérdidas que toca el nivel de ruina en N operaciones
Cada operación gana el ratio de ganancia o pierde el riesgo. La probabilidad se calcula de forma exacta sobre todos los caminos, sin simulación, con riesgo fijo o compuesto.
Ejemplo resuelto
Datos
- Tasa de acierto (%)
- 45
- Ganancia media / pérdida media
- 1,5
- Riesgo por operación (%)
- 1
- Nivel de ruina (% de pérdida desde el inicio)
- 10
- Cálculo del tamaño
- Fijo (% del capital inicial)
- Número de operaciones
- 200
Resultado
Probabilidad de ruina
17,02 %
- Probabilidad de supervivencia
- 82,98 %
- Pérdidas seguidas hasta la ruina
- 10
Calculado en el servidor con el mismo código que el formulario de arriba (tabla de instrumentos 2026-10-04.1).
Preguntas
¿Qué nivel de ruina uso para una prop firm?
La pérdida máxima del programa, por ejemplo el 10 % del capital inicial.
¿Por qué difiere de la fórmula clásica?
La fórmula clásica supone operar sin fin con un ratio de 1. Esta usa tu número de operaciones y tu ratio de ganancia.
¿Riesgo fijo o compuesto?
Fijo arriesga un % del capital inicial; compuesto arriesga un % del capital actual y nunca llega del todo a cero.
Calculadoras relacionadas
Todas las herramientasCalculadora del criterio de Kelly
Fracción de Kelly del capital por operación y el crecimiento que da, completa o fraccionada.
Calculadora de esperanza matemática
Resultado esperado por operación, factor de beneficio y ratio de ganancia media.
Calculadora de drawdown y recuperación
Ganancia necesaria para recuperar un drawdown, drawdown máximo de una curva, racha de pérdidas hasta un límite.
Simulador de challenge de prop firm
Tus probabilidades de aprobar un challenge con sus reglas de pérdida diaria y máxima, fijas o dinámicas.
Herramientas de los traders
Gráficos, diarios, backtesting y servidores. En orden alfabético; podemos recibir un pago si te registras con estos enlaces.
TradingView
Gráficos y alertas
Visitar tradingview.comPublicidadEnlace de afiliado. Cómo ganamos dinero
Un cálculo, no una previsión. No es asesoramiento de inversión.