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    Calculateur du critère de Kelly

    Fraction de Kelly du capital par trade et la croissance qu'elle donne, entière ou partielle.

    Saisies d'exemple, pas des prix de marché : remplacez-les par celles de votre trade.

    1,5 signifie que vous gagnez 1,5 fois ce que vous perdez.
    0,5 pour un demi-Kelly.

    Résultat

    Taille utilisée

    8,75 %

    Kelly entier
    17,5 %
    Croissance par trade
    +1,3804 %

    Comment c'est calculé

    f* = p − (1 − p) ÷ b

    p est le taux de réussite et b le ratio de gain. Kelly donne la part du capital qui maximise la croissance à long terme ; la plupart des traders en prennent une fraction, car les saisies sont des estimations.

    Exemple chiffré

    Saisies

    Taux de réussite (%)
    55
    Gain moyen / perte moyenne
    1,2
    Part du Kelly utilisée
    0,5

    Résultat

    Taille utilisée

    8,75 %

    Kelly entier
    17,5 %
    Croissance par trade
    +1,3804 %

    Calculé sur le serveur par le même code que le formulaire ci-dessus (table des instruments 2026-10-04.1).

    Questions

    Pourquoi un demi-Kelly ?

    Il garde environ les trois quarts de la croissance avec des écarts bien plus faibles, et pardonne un avantage surestimé.

    Et si Kelly vaut zéro ?

    Les saisies ne donnent aucun avantage : le critère dit de ne pas prendre le trade.

    Kelly est-il un risque par trade ?

    C'est la part du capital engagée sur le trade ; elle se rapproche du risque par trade quand le stop représente toute la perte.

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    Un calcul, pas une prévision. Pas un conseil en investissement.